长记忆相关论文
Black-Scholes期权定价模型是期权定价研究中经典的模型,该模型假设股票价格服从几何布朗运动.然而越来越多的学者发现股票价格收......
长记忆性质和有效市场假说是两个金融市场的基本概念。对于投资者来说,市场是否有效是资产是否能够获得超额收益的重要指标。在弱......
金融市场的不断发展,为企业和个人管理资金,配置资产带来了极大的便利,然而,金融全球化带来的全球金融市场波动加剧的影响也不容小......
长记忆性是金融时间序列的一个重要特征,Granger（1980）和Hosking（1981）提出的ARFIMA模型是长记忆时间序列分析的一个重要工具。研究表......
金融波动率序列的建模和预测一直是学术界研究的热点,也是金融市场关注的核心问题。金融波动率序列的重要特征之一即自协方差系数......
自1982年起,波动率模型开始提出,但长久以来,一直没有普遍适用性的观测值驱动建模框架,Creal、Koopman和Lucas(2013)提出的GAS(Gen......
对于一般的线性自回归模型,预测产生的误差一方面来源于模型本身,另一方面来源于模型中的随机项(误差),而预测得到的置信区间便取......
近三十年来,基于半参数和非参数技术所提出的统计量被广泛地运用到独立的和短记忆时间序列模型的设定检验。然而,经济学,环境学和......
在对资产收益率和已实现波动率测度同时建模的已实现EGARCH模型的基础上,将资产收益率的波动率分解为两个成分:长期成分与短期成分......
研究表明,基于日内(高低价)数据构建的价格极差测度相比日度收益率包含更多关于真实波动率的信息,同时,波动率具有聚集性、非对称......
语文是一门工具性和实践性极强的學科，也是学好其他各门学科的基础和前提。低年级儿童理解力差，注意力易分散，擅长记忆形象、具体的实......
人们在研究中发现有时时间序列的数据呈现出相距较远的观测值之间仍然具有相关性的特点，一般地将这种特点称为长记忆性．长记忆性经常......
2015年2月，我国50ETF期权正式问世，A股市场更加立体化、多样化，因此，研究期权定价具有重要的现实意义。传统的期权定价模型通常考虑在......
成长——渺小镜头,绵长记忆rn自从有了小宝宝,他似乎成了妈妈们生命的全部,而她们也离“自己”渐行渐远.我们这群80后小伙伴跟随着......
一、简介rn利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题.一文(高洁,2004年,第10期)通过修改Kalman......
本文运用蒙特卡罗模拟的方法对小样本下长记忆性的三种半参数估计量的分布特征尤其是有偏性问题进行了深入分析.结果发现,当长记忆......
本文主要讨论误差序列存在长记忆性的多项式回归模型的回归参数向量的置信域问题.这是一个涉及到多维空间的问题.我们分别给出了基......
