半参数法相关论文
长记忆性是金融时间序列的一个重要特征,Granger（1980）和Hosking（1981）提出的ARFIMA模型是长记忆时间序列分析的一个重要工具。研究表......
该研究的主要目的是针对中国的现状,对病毒携带者和艾滋病发病病人进行调查,并采用恰当的方法对中国艾滋病潜伏期分布作出合理的估......
2009年10月30日，28家企业在深圳证券交易所创业板市场正式挂牌上市，标志着创业板正式登上我国资本市场的舞台。创业板市场是对主板市......
提出了基于EGARCH-M-VaR的半参数方法,根据EGARCH-M模型的参数估计得到条件标准差,并进一步算出VaR,算出溢出率。同时计算出基于正......
期刊
【摘要】本文用动态半参数法估计了我国证券市场的风险值VaR。由于金融市场存在利好与利空信息所带来的非对称性，因此本文利用所选......
