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2007年美国次贷危机之后，大规模的房屋次级贷款违约事件引发恶性“多米诺骨牌”效应，使得大量的银行遭受巨大损失，甚至引起银行破产，从而导致损失大范围的向外传播，从而形成恶性循环，引致银行系统性风险。所以对银行系统性风险的测度方法的研究是非常必要的，中国银行业在金融危机中受到了怎样的影响，各银行和银行业整体受到的影响，对系统性风险的贡献度有多少，即为本文的研究内容。 本文首先介绍了传统的风险度量模型VaR方法，接着介绍本文的主体方法，即CoVaR方法，并对该模型进行详细的介绍，并给出具体的计算过程，使用CoVaR方法对我国上市银行的系统性风险进行实证研究。本文对我国沪深两市上市的14家上市商业银行进行研究，使用分位数回归法计算各个银行的VaR值及CoVaR值，由此进一步计算得出各银行和银行体系整体的风险溢出效应及风险溢出率，之后再研究不同情景下的银行业的系统性风险，实证结果发现国有商业银行具有较强的风险抵御能力和风险管理能力。 通过本文的实证研究发现，使用VaR方法度量各银行与银行业整体间的风险溢出效应，与CoVaR方法相比，VaR方法可能会低估银行业整体的风险水平，CoVaR方法可以捕捉到金融机构（或者金融市场）间的风险溢出效应，从而更为全面地度量金融机构的风险，是一种更为全面有效的风险度量方法。