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银行业是一个高风险的行业，对银行业风险实施有效的监控与管理，是各国银行及其监管当局的核心目标。但由于银行风险具有较强的隐蔽性、滞后性和多因素综合决定等特点，及时、准确地把握银行风险的难度很大，特别是对其进行精确与实时的分析判断更加困难。随着经济和金融全球化趋势的加快，近年来，动荡不安的国际银行业险象环生，从墨西哥金融风暴到亚洲金融危机，从美国长期资本公司损失到巴林银行破产，都使各国经济遭受沉重打击，金融体系遭到严重破坏。因此，深入研究银行业风险预警，进而采取相应的风险控制和管理方法，成为世界各国金融研究领域最为重要的课题。
在我国，由于银行业和金融环境有着自身的突出特点，加强对银行风险预警问题的研究尤其重要。一是虽然迄今为止，我国尚未发生大规模的商业银行风险，但并不意味着我国银行体系是健康安全的。我国的金融体系存在着很多问题，突出反映在国有商业银行不良贷款比例较高、盈利能力较差、资本充足率偏低。二是在我国，银行业的地位举足轻重，从社会的承受能力来说，无法承担银行风险所带来的损失和冲击。三是随着我国金融自由化程度以及银行商业化程度的提高，国家对银行的保护程度会逐步降低，银行风险将不会一直处于隐性状态，爆发银行危机的可能性始终存在。
围绕银行风险预警系统，本文按以下结构进行研究。首先，分析银行风险产生与传导的内在机理，明确银行风险的表现与成因，特别是剖析中国银行业的特殊风险生成机制；其次，从银行风险来源、预警方法的角度比较主要国家的商业银行预警系统和理论研究成果，将其划分为定性分析法、金融比例分析法和数理统计分析法三大类，并进行优缺点分析，为建立我国商业银行风险预警系统提供了借鉴与启示；第三，在此基础上，明确我国商业银行风险预警系统的指导原则、运行机制和构建程序，并以中国民生银行为样本，通过回归分析挑选出相关预警指标，构建出中国银行业风险的预警模型，既使指标的选取有了科学的依据，又综合了宏观经济因素和银行体系的微观因素，具有简洁、直观、准确和较强的操作性；最后，根据以上分析，提出了我国商业银行面临的主要风险，包括宏观经济波动风险、银行快速扩张风险和微观结构风险，进而提出了防范风险的对策与措施。
本文以“银行损失准备对坏账覆盖率”作为我国商业银行风险的衡量指标，该指标综合了资本充足率和不良贷款率两个衡量银行状况的指标，可以更为准确地表达银行的状况，也更符合我国普遍存在隐性银行风险的实际情况。虽然由于样本和数据的限制，模型的精确度和普适性受到影响，但为银行风险预警系统的建立提供了方法和思路。随着我国商业银行真正走向商业化以及一些银行破产或倒闭事件的发生，可以有条件建立起相对精确的模型。
在我国，由于银行业和金融环境有着自身的突出特点，加强对银行风险预警问题的研究尤其重要。一是虽然迄今为止，我国尚未发生大规模的商业银行风险，但并不意味着我国银行体系是健康安全的。我国的金融体系存在着很多问题，突出反映在国有商业银行不良贷款比例较高、盈利能力较差、资本充足率偏低。二是在我国，银行业的地位举足轻重，从社会的承受能力来说，无法承担银行风险所带来的损失和冲击。三是随着我国金融自由化程度以及银行商业化程度的提高，国家对银行的保护程度会逐步降低，银行风险将不会一直处于隐性状态，爆发银行危机的可能性始终存在。
围绕银行风险预警系统，本文按以下结构进行研究。首先，分析银行风险产生与传导的内在机理，明确银行风险的表现与成因，特别是剖析中国银行业的特殊风险生成机制；其次，从银行风险来源、预警方法的角度比较主要国家的商业银行预警系统和理论研究成果，将其划分为定性分析法、金融比例分析法和数理统计分析法三大类，并进行优缺点分析，为建立我国商业银行风险预警系统提供了借鉴与启示；第三，在此基础上，明确我国商业银行风险预警系统的指导原则、运行机制和构建程序，并以中国民生银行为样本，通过回归分析挑选出相关预警指标，构建出中国银行业风险的预警模型，既使指标的选取有了科学的依据，又综合了宏观经济因素和银行体系的微观因素，具有简洁、直观、准确和较强的操作性；最后，根据以上分析，提出了我国商业银行面临的主要风险，包括宏观经济波动风险、银行快速扩张风险和微观结构风险，进而提出了防范风险的对策与措施。
本文以“银行损失准备对坏账覆盖率”作为我国商业银行风险的衡量指标，该指标综合了资本充足率和不良贷款率两个衡量银行状况的指标，可以更为准确地表达银行的状况，也更符合我国普遍存在隐性银行风险的实际情况。虽然由于样本和数据的限制，模型的精确度和普适性受到影响，但为银行风险预警系统的建立提供了方法和思路。随着我国商业银行真正走向商业化以及一些银行破产或倒闭事件的发生，可以有条件建立起相对精确的模型。