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本文从我国过度信贷集中的现实问题出发，针对信贷结构存在不合理现象，考察了贷款组合管理的主要方法，回顾了贷款组合管理的主要模型和工具，对我国商业银行信贷管理提出初步建议。 首先，本文通过概念界定明确贷款组合管理的讨论范围，即根据授信对象特征、贷款期限以及贷款种类分散风险，实现贷款组合管理。第二章主要分析如何根据授信对象特征分散贷款组合的违约风险，将影响企业违约的因素分为财务因素和非财务因素，其中非财务因素对考察企业违约概率有重要作用。 此后，为进一步说明贷款组合管理中分散化策略的应用，本文采用了多元统计中的因子分析法，以我国A股上市公司的财务数据和相关资料作为研究样本，通过因子分析说明影响企业违约概率的因素可分为三类:企业财务因素、审计意见因素以及行业与周期性相关关系的因素。重点探讨样本的行业特征以及行业与经济周期关联的特性，对企业违约概率的影响。最后对单一企业贷款和贷款组合的违约损失进行比较，通过一个简单的例子说明贷款组合管理的有效性。 第三章主要针对如何根据贷款期限及种类分散风险进行分析，重点研究了当前存在的问题及相应的解决对策。 最后，本文归纳了贷款组合管理的主要方法以及实际应用中的问题，进而指出我国商业银行应用贷款组合管理的必要性，本文的研究意义及进一步的研究方向。