破产时刻相关论文
本文主要研究常利率下的更新风险模型,也就是利率为常数,保费均匀连续的收取,但理赔到达过程为一般更新过程,主要内容为: 第一......
本学位论文致力于发展具有线性红利界限的破产理论。首先主要讨论带随机干扰的经典风险模型引入线性红利界限后，生存概率等所满足的......
从Lundberg的研究开始,风险论发展至今已有一个世纪的历史.风险论是用以设计、管理与规范一个风险企业的诸多相关思想的综合.一个......
在保险数学中，破产论是风险论的核心内容.大多数有关风险论的文献涉及的是由经典风险模型所推演出来的结果.SparreAndersen(1957)研......
经典风险模型建立的复合Poisson模型中，总是假设保险公司按照常数速率取得保单并且每张保单收取的保费都为常数，这在数学运算处理上......
本文考虑的是支付破产时刻赤字的复合泊松模型中的分红问题，止如Diekson，Waters(2004)理解的一样，股东应该有义务去支付破产时刻的赤......
这篇文章中，我们考虑了一类索赔额服从Erlang(2)分布，索赔时间间隔服从单点分布的Sparre Andersen风险理论模型，主要研究模型的破产时......
为了降低风险带给生活的冲击,购买保险无疑是最有效的方法之一。近年来,对保险模型的研究,由于考虑分红因素,两步保费率的研究得到......
研究了马氏环境下带干扰的Cox风险模型.首先给出了罚金折现期望函数满足的积分方程,然后给出了破产概率,破产前瞬时盈余、破产赤字......
从随机过程的角度看,许多风险理过程都是Lévy过程.文章考虑经典的风险模型并利用Lévy测度对破产时刻及破产时损失的联合分布进行......
根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程.得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.......
