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破产论中最经典的风险模型是Cramer-Lundberg风险模型.随着破产论研究的深入Cramer-Lundberg风险模型也被进行了各种各样的改造,使......
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在早期风险理论的研究中,离散时间风险模型中一般都假设单位时间的保费为1或为一般的正整数.然而在保险实践中,保费收入具有随机性......
本文研究了一类具有相依结构的离散时间更新风险模型,通过索赔额与随机阈值的比较,风险过程在两个级别中相互转换.当索赔额小于阈......
