风险过程相关论文
谱负Lévy过程的Parisian破产问题在近几年得到了广泛的研究,本论文以谱负Lévy过程及其尺度函数为研究基础,结构如下:第一章给出......
本文致力于研究几种不同风险模型的破产理论，主要考虑带干扰经典风险模型和延迟更新风险模型的破产理论，并推广了更新风险模型，最后研......
本学位论文致力于研究随机游动与风险理论之间的联系,通过研究随机游动,利用这种关系来解决风险理论中的问题。 我们首先给出一......
金融市场中存在着种类十分丰富的信用相关标的,包括债券、贷款及各类衍生品,针对信用标的及其衍生品定价,最关键的步骤在于对违约......
该文用约化形式（rduced-form）方法,在假设一个具有违约风险的市场模型包含一个完全的无违约风险市场的基础上,首先分析了等价鞅测度......
本学位论文致力于发展几种不同风险过程下的破产理论.主要研究了经典风险过程、带随机干扰的风险过程,带有确定投资回报的风险过程......
该文主要研究了一类带干扰风险过程的破产概率,并把所得结果与经典风险过程和带干扰经典风险过程的情形进行了比较.该文共分五个部......
学位
长期以来大家对风险过程的研究多局限在正安全负荷的情形下,而对负安全负荷风险过程研究很少,H.Schmidli(1995)一文指出在正安全负......
由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种风险模型描述风险经营过程的局限性,本文建立了多险种风险模型和广义多险种......
在古典风险过程模型中,对破产概率求解的方法可谓多种多样,尤其当索赔额及索赔时间间隔满足一定的分布时,我们会发现一些非常规的......
本文考虑了索赔发生的时间间隔为负二项(n)分布的离散时间风险模型。这个模型可以通过研究有初始盈余且存在上限的盈余从未到达负......
由于随机游动在保险理论研究中具有很重要的作用，研究它的一些重要的性质对保险估算会起到重要的作用，所以本文继续考虑随机游动......
经典风险模型简单易处理，但利用它所得的结果不够精确，并且模型本身也具有很多局限性，与实际情况并不相符.本文引入Lévy过程来描述对......
本文主要研究了带两类风险的模型的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数，其中两类索赔计数过程都是更新过程，并且他们的等待时间间隔是服从......
将利率因素引入到风险过程当中能够加强模型的现实描述能力,同时也是现代风险理论界和实务界特别关注的研究课题,而基于时间序列的......
离散时间风险模型一直是金融保险学的研究热点,而在模型中引入某种相依结构更具有现实意义.本文分别考虑常利率和随机利率下具有红......
进入银行,就注定了一生与风险相伴.风险无处不在,令当事者畏惧后怕;经营者勇往直前,叫旁观者喝彩赞颂.风险铸成是是非非,却让银行......
根据中国银监会于2007年2月颁布的精神,城商行是自愿申请实施新资本协议的银行.由于城商行的力量相对薄弱,在建立操作风险过程中,......
从随机过程的角度看,许多风险理过程都是Lévy过程.文章考虑经典的风险模型并利用Lévy测度对破产时刻及破产时损失的联合分布进行......
