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摘要：本文以新疆乌昌一体化为例,采用协整分析和Granger因果检验,探讨了乌昌地区1978年以来一体化的发展进程。研究结果表明,从总体上看,乌昌一体化进程在不断加深。
关键词：协整分析；Granger因果关系；乌昌一体化
作者简介：戴泉（1979-），男，新疆乌鲁木齐人，新疆农业大学经济与管理学院教师，硕士，研究方向：区域及农业经济。
中图分类号：F127 文献标识码：A 文章编号：1672-3309（2008）07-0038-03
本文研究1978年以来乌昌经济一体化的发展状况,应用该地区的国民生产总值(GDP)之间的内在联系,采用协整和Granger因果分析方法来判断该地区一体化过程的演变。
一、研究区域
乌昌一体化的提出是新疆维吾尔自治区党委、人民政府做出的在不涉及乌鲁木齐市（下文简称乌市）、昌吉州行政区划调整的前提下,成立乌昌党委，加快推进乌昌一体化进程的重大战略决策。财政统一、市场统一、规划统一,即“三统一”原则,是乌昌一体化的基本原则,也是有别于国内其它区域经济组织的显著特点。
乌鲁木齐是新疆的首府、区域经济的中心，从东、西、北三面环抱乌市的昌吉回族自治州经济总量在新疆排名靠前。昌吉州府昌吉市仅距乌市中心区35公里;昌吉州米泉市与乌市仅“一墙之隔”,城区完全连成一片。
乌昌一体化区域范围主要包括：乌鲁木齐市、昌吉州及阜康市、米泉市、五家渠市等5个地州、市。区域总面积11.2万平方公里，人口400余万。乌昌地区GDP从2004年底的696.16亿元增加到2007年的1138亿元，3年增长了63.47%；占全疆的1／3强。外贸进出口总额从19.64亿美元增加到64.5亿美元,增长2.28倍。
二、研究方法和数据
（一）单位根检验
如果一个时间序列的均值或自协方差函数随时间而围绕一个均值波动,并有向其靠拢的趋势,那么该序列就是平稳时间序列,也就是说,非平稳序列随时间而改变。若某序列是平稳序列,表示为I(0);若变量序列经一阶差分后变为平稳序列,表示为I(1);若变量序列经二阶差分后变为平稳序列,表示为I(2)。检验变量序列是否平稳的方法称为单位根检验,本文采用ADF方法检验时间序列变量的稳定性。
（二）协整分析
如果所涉及的变量都是一阶差分平稳的,且这些变量的某种线性组合是平稳的,则称这些变量之间存在协整关系。从经济意义上说,这种协整关系的存在可以通过其他变量的变化来影响另一变量的变化。为了检验两变量Xt和Yt是否协整,Engle和Granger于1987年提出了两步检验法,称为EG检验。其基本思想是:若序列Xt和Yt都是d阶单整的,即满足I(d)形式,用一个变量对另一个变量回归,若回归方程的残差平稳，则Xt和Yt具有协整关系。
（三）因果关系检验
文中用Granger的方法建立模型。其方法是:先估计当前的Y值被其自身滞后期取值所能解释的程度,然后验证通过引入序列X的滞后期是否可以提高Y的被解释程度。如果是，则称序列X是Y的格兰杰成因，此时X的滞后期系数具有统计显著性。一般地,还应该考虑问题的另一方面,即序列Y是否是X的格兰杰成因。
（四）数据来源及软件使用
本文研究的是1978以来乌昌地区的一体化过程，数据来源于《新疆统计年鉴》1979—2007年。五家渠市2004年1月19日正式挂牌设立,是我国最年轻的城市,因为相关数据的缺失,故在文中未对其分析。由于从1999年自治区党委、政府做出“突出重点,扶优扶强,率先发展最具有潜力和优势的天山北坡经济带”的重大战略决策,因而把乌昌一体化进程分为1978-1999年和2000-2006年两个阶段。本文采用Eviews5软件操作。
三、结果分析
（一）平稳性检验的结果
在对时间序列数据做回归之前,首先要进行单位根检验,以考察经济变量是否具有时间趋势,然后根据单位根检验的结果进行协整检验,以考察非平稳变量间的关系。在此基础上进行Granger因果关系检验,以便考察非平稳变量间相互关系的方向。
由检验结果可知：乌鲁木齐市、昌吉州、阜康市、米泉市4个地区GDP的对数值(lgGDP)和其GDP对数的一阶差分(dlgGDP)变量的ADF检验值均大于其临界值，不满足平稳性。且4个地区GDP对数的二阶差分(ddlgGDP)变量的ADF检验值均小于其临界值,满足平稳性。所以，可认为这4个地区GDP对数的二阶差分变量均通过了平稳性检验,故4个地区的GDP变量满足I(2)形式。因此,对各地区的GDP变量不能采用传统的回归分析方法进行分析和检验,而要采用协整方法检验它们之间的长期均衡关系。
（二）协整检验的结果
通过上面的ADF平稳性检验,我们已经得知4个地区的GDP变量均满足I(2)形式，故可以两两对其用EG检验,以验证这些变量间是否存在协整关系。判断是否协整的关键还要对4个地区GDP变量两两进行OLS回归,最后根据回归方程残差是否通过ADF平稳性检验来看其是否存在协整关系。由回归方程残差序列的ADF检验结果可知，乌市和昌吉的lgGDP、乌市和阜康的lgGDP、乌市和米泉的lgGDP变量回归方程中的残差通过了ADF检验,也就是说,昌吉和阜康、昌吉和米泉、阜康和米泉的lgGDP之间不存在协整关系,而乌市与昌吉、乌市与阜康、乌市与米泉的GDP之间存在协整关系。由于协整关系只能说明变量之间至少有单向的因果关系,因此,需要进一步对变量进行Grange因果检验。
（三）Granger因果关系检验的结果
通过协整分析,可知乌市与昌吉、乌市与阜康、乌市与米泉的GDP间存在协整关系,故只要对它们之间进行Granger因果关系检验,对不存在协整关系的变量则不需进行Granger检验。结果如表1。
说明: （1）wlmq、cj、fk、mq是乌市、昌吉、阜康、未泉的缩写形式
（2）→表示因果关系方向,表示零假设为前一变量不是后一变量的Granger原因。
（3）统计量P值为检验的概率值，若P小于0.05,表示因果关系在5%的显著性水平下成立，若P小于0. 1，表示因果关系在10%的显著性水平下成立，反之，因果关系不成立。
从表1中我们可知:在1978-2006年，乌市是昌吉、阜康的Granger原因，乌市与米泉互为Granger原因；昌吉、米泉不是乌市的Granger关系。在1978-1999期间，乌市和昌吉互为Granger原因；乌市是阜康是Granger原因，但是米泉和乌市存在Granger原因。2000年之后，乌昌地区的城市关系很紧密，互相发展，经济发展迅速。
四、结论
本文采用协整分析和Granger因果检验,分析了乌昌地区1978年以来该地区一体化发展进程。从总体上看，乌昌地区的一体化进程不断加深。1978年以来，乌市与昌吉、阜康和米泉存在经济发展的联系，而阜康与乌市、乌市与米泉相对而言是独立发展，联系不足。“天山北坡经济带”的重大战略决策实施后，乌市的发展已经成为昌吉、阜康和米泉发展的重要原因，昌吉地区的发展也促进了乌市的发展，区域一体化进程在不断加深。同时，在乌昌一体化过程中，乌市处于核心地位，昌吉等地方则处于边缘地位，地区之间的主要作用是单向的，处于区域发展的向心集聚阶段，这种过程仍在不断的发展中。目前，乌昌地区，分割现象是存在的，随着地区一体化进程发展，这种分割趋势正被一体化趋势所代替。
加强乌昌地区的交通基础设施建设和区域产业结构的治理和协调将成为重要的选择。促进乌昌地区一体化的发展，不仅要继续保持乌鲁木齐的持续发展，而且更要促进昌吉、阜康和米泉等城市群的发展。乌昌地区一体化进程,需要使区域内资源的自由流动，使它们在经济上形成协作、互补，没有统一的公共设施规划与发展，形成不了一体化的城市群，不能促进天山北坡经济带发展。
（责任编辑：吴之铭）
参考文献:
［1］ 踪家峰、刘姗姗.基于协整与Granger因果分析的地区一体化进程研究—以京津冀和长三角为例［J］.地域研究与开发,2008,(04):30-33.
［2］ 易丹辉.数据分析与EVIEWS应用［M］.统计出版社，2002: 179.
［3］ Engle R F,Granger C W J.cointegration and Error Correction:Represention,Estimation and testing［J］.Econometrica,1987,55:251-276.
A Study on the Urumqi-Changji Integration Process in Xinjiang
Based on Co-integration and Granger Test
Dai QuanShuang Wenyuan
(College of Economics and Management, Xinjiang Agricultural University, Urumqi, Xinjiang, 830052)
Abstract:Taking Urumqi-changji integration in Xinjiang as an example, and using co-integration analysis and Granger causality test, this article discusses the development process of the integration of the region of Urumqi-changji since the 1978. The results indicate that, generally speaking, the integration process in Urumqi-changji continues to deepen.
Key Words:co-integration analysis；Granger test；the Urumqi-Changji integration
关键词：协整分析；Granger因果关系；乌昌一体化
作者简介：戴泉（1979-），男，新疆乌鲁木齐人，新疆农业大学经济与管理学院教师，硕士，研究方向：区域及农业经济。
中图分类号：F127 文献标识码：A 文章编号：1672-3309（2008）07-0038-03
本文研究1978年以来乌昌经济一体化的发展状况,应用该地区的国民生产总值(GDP)之间的内在联系,采用协整和Granger因果分析方法来判断该地区一体化过程的演变。
一、研究区域
乌昌一体化的提出是新疆维吾尔自治区党委、人民政府做出的在不涉及乌鲁木齐市（下文简称乌市）、昌吉州行政区划调整的前提下,成立乌昌党委，加快推进乌昌一体化进程的重大战略决策。财政统一、市场统一、规划统一,即“三统一”原则,是乌昌一体化的基本原则,也是有别于国内其它区域经济组织的显著特点。
乌鲁木齐是新疆的首府、区域经济的中心，从东、西、北三面环抱乌市的昌吉回族自治州经济总量在新疆排名靠前。昌吉州府昌吉市仅距乌市中心区35公里;昌吉州米泉市与乌市仅“一墙之隔”,城区完全连成一片。
乌昌一体化区域范围主要包括：乌鲁木齐市、昌吉州及阜康市、米泉市、五家渠市等5个地州、市。区域总面积11.2万平方公里，人口400余万。乌昌地区GDP从2004年底的696.16亿元增加到2007年的1138亿元，3年增长了63.47%；占全疆的1／3强。外贸进出口总额从19.64亿美元增加到64.5亿美元,增长2.28倍。
二、研究方法和数据
（一）单位根检验
如果一个时间序列的均值或自协方差函数随时间而围绕一个均值波动,并有向其靠拢的趋势,那么该序列就是平稳时间序列,也就是说,非平稳序列随时间而改变。若某序列是平稳序列,表示为I(0);若变量序列经一阶差分后变为平稳序列,表示为I(1);若变量序列经二阶差分后变为平稳序列,表示为I(2)。检验变量序列是否平稳的方法称为单位根检验,本文采用ADF方法检验时间序列变量的稳定性。
（二）协整分析
如果所涉及的变量都是一阶差分平稳的,且这些变量的某种线性组合是平稳的,则称这些变量之间存在协整关系。从经济意义上说,这种协整关系的存在可以通过其他变量的变化来影响另一变量的变化。为了检验两变量Xt和Yt是否协整,Engle和Granger于1987年提出了两步检验法,称为EG检验。其基本思想是:若序列Xt和Yt都是d阶单整的,即满足I(d)形式,用一个变量对另一个变量回归,若回归方程的残差平稳，则Xt和Yt具有协整关系。
（三）因果关系检验
文中用Granger的方法建立模型。其方法是:先估计当前的Y值被其自身滞后期取值所能解释的程度,然后验证通过引入序列X的滞后期是否可以提高Y的被解释程度。如果是，则称序列X是Y的格兰杰成因，此时X的滞后期系数具有统计显著性。一般地,还应该考虑问题的另一方面,即序列Y是否是X的格兰杰成因。
（四）数据来源及软件使用
本文研究的是1978以来乌昌地区的一体化过程，数据来源于《新疆统计年鉴》1979—2007年。五家渠市2004年1月19日正式挂牌设立,是我国最年轻的城市,因为相关数据的缺失,故在文中未对其分析。由于从1999年自治区党委、政府做出“突出重点,扶优扶强,率先发展最具有潜力和优势的天山北坡经济带”的重大战略决策,因而把乌昌一体化进程分为1978-1999年和2000-2006年两个阶段。本文采用Eviews5软件操作。
三、结果分析
（一）平稳性检验的结果
在对时间序列数据做回归之前,首先要进行单位根检验,以考察经济变量是否具有时间趋势,然后根据单位根检验的结果进行协整检验,以考察非平稳变量间的关系。在此基础上进行Granger因果关系检验,以便考察非平稳变量间相互关系的方向。
由检验结果可知：乌鲁木齐市、昌吉州、阜康市、米泉市4个地区GDP的对数值(lgGDP)和其GDP对数的一阶差分(dlgGDP)变量的ADF检验值均大于其临界值，不满足平稳性。且4个地区GDP对数的二阶差分(ddlgGDP)变量的ADF检验值均小于其临界值,满足平稳性。所以，可认为这4个地区GDP对数的二阶差分变量均通过了平稳性检验,故4个地区的GDP变量满足I(2)形式。因此,对各地区的GDP变量不能采用传统的回归分析方法进行分析和检验,而要采用协整方法检验它们之间的长期均衡关系。
（二）协整检验的结果
通过上面的ADF平稳性检验,我们已经得知4个地区的GDP变量均满足I(2)形式，故可以两两对其用EG检验,以验证这些变量间是否存在协整关系。判断是否协整的关键还要对4个地区GDP变量两两进行OLS回归,最后根据回归方程残差是否通过ADF平稳性检验来看其是否存在协整关系。由回归方程残差序列的ADF检验结果可知，乌市和昌吉的lgGDP、乌市和阜康的lgGDP、乌市和米泉的lgGDP变量回归方程中的残差通过了ADF检验,也就是说,昌吉和阜康、昌吉和米泉、阜康和米泉的lgGDP之间不存在协整关系,而乌市与昌吉、乌市与阜康、乌市与米泉的GDP之间存在协整关系。由于协整关系只能说明变量之间至少有单向的因果关系,因此,需要进一步对变量进行Grange因果检验。
（三）Granger因果关系检验的结果
通过协整分析,可知乌市与昌吉、乌市与阜康、乌市与米泉的GDP间存在协整关系,故只要对它们之间进行Granger因果关系检验,对不存在协整关系的变量则不需进行Granger检验。结果如表1。
说明: （1）wlmq、cj、fk、mq是乌市、昌吉、阜康、未泉的缩写形式
（2）→表示因果关系方向,表示零假设为前一变量不是后一变量的Granger原因。
（3）统计量P值为检验的概率值，若P小于0.05,表示因果关系在5%的显著性水平下成立，若P小于0. 1，表示因果关系在10%的显著性水平下成立，反之，因果关系不成立。
从表1中我们可知:在1978-2006年，乌市是昌吉、阜康的Granger原因，乌市与米泉互为Granger原因；昌吉、米泉不是乌市的Granger关系。在1978-1999期间，乌市和昌吉互为Granger原因；乌市是阜康是Granger原因，但是米泉和乌市存在Granger原因。2000年之后，乌昌地区的城市关系很紧密，互相发展，经济发展迅速。
四、结论
本文采用协整分析和Granger因果检验,分析了乌昌地区1978年以来该地区一体化发展进程。从总体上看，乌昌地区的一体化进程不断加深。1978年以来，乌市与昌吉、阜康和米泉存在经济发展的联系，而阜康与乌市、乌市与米泉相对而言是独立发展，联系不足。“天山北坡经济带”的重大战略决策实施后，乌市的发展已经成为昌吉、阜康和米泉发展的重要原因，昌吉地区的发展也促进了乌市的发展，区域一体化进程在不断加深。同时，在乌昌一体化过程中，乌市处于核心地位，昌吉等地方则处于边缘地位，地区之间的主要作用是单向的，处于区域发展的向心集聚阶段，这种过程仍在不断的发展中。目前，乌昌地区，分割现象是存在的，随着地区一体化进程发展，这种分割趋势正被一体化趋势所代替。
加强乌昌地区的交通基础设施建设和区域产业结构的治理和协调将成为重要的选择。促进乌昌地区一体化的发展，不仅要继续保持乌鲁木齐的持续发展，而且更要促进昌吉、阜康和米泉等城市群的发展。乌昌地区一体化进程,需要使区域内资源的自由流动，使它们在经济上形成协作、互补，没有统一的公共设施规划与发展，形成不了一体化的城市群，不能促进天山北坡经济带发展。
（责任编辑：吴之铭）
参考文献:
［1］ 踪家峰、刘姗姗.基于协整与Granger因果分析的地区一体化进程研究—以京津冀和长三角为例［J］.地域研究与开发,2008,(04):30-33.
［2］ 易丹辉.数据分析与EVIEWS应用［M］.统计出版社，2002: 179.
［3］ Engle R F,Granger C W J.cointegration and Error Correction:Represention,Estimation and testing［J］.Econometrica,1987,55:251-276.
A Study on the Urumqi-Changji Integration Process in Xinjiang
Based on Co-integration and Granger Test
Dai QuanShuang Wenyuan
(College of Economics and Management, Xinjiang Agricultural University, Urumqi, Xinjiang, 830052)
Abstract:Taking Urumqi-changji integration in Xinjiang as an example, and using co-integration analysis and Granger causality test, this article discusses the development process of the integration of the region of Urumqi-changji since the 1978. The results indicate that, generally speaking, the integration process in Urumqi-changji continues to deepen.
Key Words:co-integration analysis；Granger test；the Urumqi-Changji integration