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为了更好地控制损失分布的“肥尾”现象，并且能够较好地反映投资者的风险厌恶程度，本文给出了一个新的风险测量——基于p—范数的一类新的一致风险测量，同时在文章的第三部分我们也证明了这类新的风险测量满足一致性公理，而当p=1时，这类风险测量就等价于CVaR，本文在第四部分用这类风险测量推出了价值迭代程序和策略改进程序，并将其应用到了水资源管理的问题上，从而找到使损失最小化的最优策略。