【摘 要】
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在个人和团体风险模型中,我们用S=X+X+…+X表示保险投资组合的累积索赔,其中,X,i≥1表示第i个保单产生的损失,N表示保险公司在一定时期内(例如一年)总的索赔项数.每一个保单
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在个人和团体风险模型中,我们用S=X<,1>+X<,2>+…+X<,N>表示保险投资组合的累积索赔,其中,X<,i>,i≥1表示第i个保单产生的损失,N表示保险公司在一定时期内(例如一年)总的索赔项数.每一个保单可能包含若干个不同的项目,假定一个保单的损失是这些不同项目索赔的总和.而一个保单的不同项目的索赔往往是相关的.Marceau et al.(1999)建立了一个相依风险模型,其中考虑了保险投资组合中个体风险之间的相依性.最近,Denuit(2001)证明了两个不同参数投资组合的索赔向量之间拉普拉斯变换序成立.该文将证明,事实上更强的随机序是成立的,并将该模型推广到团体风险模型的情形.
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