【摘 要】
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面对A股市场震荡较为频繁，且幅度较大的状况，股市危机预警系统的建立是极为必要的。投资者为规避风险，减少损失，政策制定者为避免发生危机破坏金融市场的稳定性及给整个国家经济
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面对A股市场震荡较为频繁，且幅度较大的状况，股市危机预警系统的建立是极为必要的。投资者为规避风险，减少损失，政策制定者为避免发生危机破坏金融市场的稳定性及给整个国家经济带来巨大影响，都对股市危机预警系统有着强烈的需求。其中用来刻画股市风险特征的股市危机预警指标，是股市危机预警模型建立的基础。但是对于股市危机预警指标的选择，目前还没有统一的衡量标准，也没有公认的股市危机预警指标。本文主要借鉴其他金融危机预警研究方法，按照先行性和有效性的标准选择A股危机预警指标。首先根据理论文献，从分析股市危机的症状，寻找导致股市危机生成的可能的因素出发，来设计股市危机预警指标。然后运用噪音-信号比法确定了沪市14个月度指标和7个季度指标，深市17个月度指标和7个季度指标，认为这些指标较为适合用于A股危机预警。本文还采用合成指标信号法比较分析选取的指标表现，证明选取指标的预警能力较强。本文的创新主要在于借鉴金融危机预警方面的研究，区分了沪市和深市，选取了适合中国国情的A股危机预警指标。
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