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2006年12月11日,根据入世的承诺,中国银行业市场正式全面对外开放,这也就意味着：中国银行业从此进入了一个群雄并起的“战国时代”,国内银行市场旧有的格局将面临巨大的冲击和调整。作为一支新兴的金融力量,股份制银行在自诞生起的短短二十多年内,已经展示出了蓬勃的生命力和强大的发展潜力。银行业市场全面开放,为国际同业先进技术和经验的引入提供了便利,也营造了相对公平的竞争环境,在很多方面为股份制银行带来了前所未有的良好机遇,为其创造了广阔的发展空间。然而,与此同时也应该看到的是：市场竞争的加剧,也使得股份制银行必须直面重大挑战。无论是网点资源丰富,客户基础牢固的国有商业银行,还是技术水平先进,管理经验丰富的外资银行,都将给股份制银行的生存与发展造成极大的压力。可见,如何全面提升银行的效率水平,进而提升银行的竞争力,已经成为股份制银行亟待解决的问题之一。在这个背景下研究当前股份制银行的整体效率水平及影响其效率的因素,不仅可以为股份制银行的经营管理者提供制定发展策略的参考依据,同时也有助于监管当局有针对性地调整监管政策,评估监管效果,因此可见,本文的研究具有较强的理论价值和现实意义。
为对国内股份制银行的效率水平及其影响因素做出一个较为全面的评价,本文选取了交通银行,浦东发展银行,招商银行,深圳发展银行,广东发展银行,华夏银行,中信银行,民生银行,光大银行,兴业银行,恒丰银行,浙商银行这十二家股份制商业银行作为研究对象(渤海银行和徽商银行由于成立时间较短,市场规模也相对较小,本文中未将其列入研究范畴之列,但对研究结果影响不大),并与建设银行,中国银行,工商银行和农业银行这四家国有商业银行进行比较研究。研究的思路和方法主要可以分为两个部分：首先利用运筹学中的数据包络分析法(DEA)计算出2004-2006年上述十六家国内商业银行的效率值,然后利用计算所得的效率值作为被解释变量,选取可能对其造成影响的因素作为解释变量,建立计量模型进行回归分析。
在第一部分的研究中,首先对数据包络分析法的基本原理和计算方法进行了简单介绍,运用这种方法的关键和难点在于对投入和产出变量的选择。定义商业银行投入和产出变量的常用方法有三种：生产法、中介法和资产法。本文综合了以上三种方法,并结合国内商业银行的实际情况,选取商业银行员工人数(劳动力),固定资产(实物资产)以及营业费用(经营支出)三项作为模型的投入变量,而将银行的营业利润和存款总额作为产出变量。利用软件工具DEAP(Version2.1)对十五家商业银行2004-2006年的效率值进行了计算。结果显示：股份制银行的效率水平呈逐年上升趋势；不同股份制银行之间的效率水平有着较大的差异；股份制银行效率水平均值与国有商业银行相比并没有明显优势,某些年份甚至低于国有银行的均值。第二部分对影响商业银行DEA效率值的因素进行研究。在选取解释变量时,本文不仅参考了国内外有关影响商业银行效率水平因素的研究文献,也借鉴了国内外对商业银行竞争力研究与排名时所运用的指标体系,如英国Banker杂志每年对世界1000大银行排名所用的指标,著名信用评级机构穆迪、标准普尔对国际商业银行进行信用评级时所使用的指标体系,以及国内学者衡量商业银行竞争力所使用的指标体系等,最终选定盈利能力指标(平均资产收益率)、资产质量指标(不良贷款率)、经营安全性指标(资本充足率)、资产流动性指标(存贷比)和业务创新能力指标(非利息收入占营业收入比率)作为自变量。利用计量软件Eviews3.1对有关数据进行回归分析,得到的结果是：银行效率受到银行盈利能力指标、资产质量指标、经营安全性指标和资产流动性指标等因素的影响较大。其中不良贷款率与银行效率成负相关关系,其余三项指标均与银行效率成正相关关系。而业务创新能力指标对银行效率之间的正向影响效果则并不显著。
分析实证研究所得的结果得到结论：我国商业银行的效率水平仍然在很大程度上受到银行传统存贷业务规模的影响和制约,因此,股份制银行与资本和客户均占优的国有商业银行相比处于劣势。随着除农业银行以外的三家国有商业银行股份制改革的逐步推进,股份制银行原有的产权结构优势也变得不再明显。因此,股份制银行应充分发挥自身资产质量高,流动性好的优势,进一步提高资产运用能力和盈利能力,积极拓展新的利润来源和空间,从而达到提高自身竞争力的目的。