具有违约风险期权定价的离散逼近及远期测度下的对冲

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本文共分为三章论述了具有违约风险期权定价的离散逼近及远期测度下的对冲: 第一章主要介绍了一些基本定理和离散时间期权定价模型. 第二章考虑了具有违约风险的期权定价的离散逼近.给出了离散时间具有违约风险时简约化模型下的期权定价,并证明了具有违约风险时离散时间的期权定价弱收敛到连续时间的期权定价. 第三章考虑了市场中具有违约风险时,在远期等价鞅测度下期权定价的对冲策略.
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