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金融是现代经济的核心，其运行状态直接与整个经济和社会发展紧密关联。金融的稳健运行能大大促进经济的健康发展和社会的繁荣昌盛，而脆弱的金融体系却会导致经济和社会的动荡，甚至完全土崩瓦解。商业银行是金融系统的支柱，其最重要的职能是作为社会经济发展的信用中介，这也就决定了银行是风险，特别是信用风险的聚集之所。也正因为商业银行在经济发展中的特殊地位及其行业特点，决定了它在金融风险和经济风险控制及化解中的极端重要性。
从现实情况来看，特别是上个世纪八十年代以来，许多国家都在不同的时期和不同程度上发生过银行危机或者金融危机。具体情况在论文第一章第二节《研究商业银行信用风险的意义》中有比较详细的叙述。
具体到这样一个实行计划经济体制多年，而目前市场体制远不完善的发展中国家，银行呆、坏账居高不下，另外体制改革的部分成本也向银行沉积，其风险问题更是一个亟需解决的突出矛盾。巴塞尔资本协议在全球范围内的推行更加大了中国商业银行信用风险管理和研究的压力。
当前，我国商业银行风险问题的研究，主要集中在不良资产的化解和国有商业银行的殷份制改造等方面。对于商业银行风险的系统性研究，特别是基本风险—信用风险的系统治理方面的研究还有待加强。本篇论文试图在把握国情的基础上，运用现代金融理论、管理工程思想和数理统计工具，探讨我们的商业银行信用风险控制和防范问题。
论文第一章，作为开篇，主要概括地介绍了商业银行信用风险研究的基本情况。首先简单介绍了几个基本概念，如信用、风险、信用评级、信用风险。紧接着，重点介绍了一下1980年来世界各国发生的影响重大的商业银行危机，而信用风险是引起银行危机的重要原因的，由此可见研究意义重大。本章第三节，主要叙述了商业银行信用风险管理的五大目标，这些目标是:风险的识别、风险的衡量、风险的监督、风险的控制和风险的调整。信用风险研究来源于信用风险管理实践，商业银行信用风险理论研究也就围绕着这五个方面展开。此外，还总结和介绍了银行经营管理的理论。这些经营管理理论都在银行业发展史上产生过重大作用和深远影响，它们都是一定市场条件和矛盾冲突的产物。
文章的第二章揭示了信用风险评估研究呈现从主观判断分析方法和传统的财务比率评分法转向以多变量、依赖资本市场理论和计算机信息科学的动态计量分析法为主的趋势。其中第一节介绍了以典型的财务比率为解释变量，通过计量统计方法推导而建立起的模型，也就是多变量信用风险判别模型。第二节是关于以资本市场理论和信息科学为支撑的方法而建立的模型，如期权定价的破产模型（或称作信用风险的期权定价模型），债券违约模型，神经网络分析系统等。第三节是关于衍生工具信用风险的衡量方法的介绍。这类方法代表性的有三种，分别是风险暴露等值法、模拟法和敏度分析法。接下来的一节总结了系统信用集中风险的评估方法，其中重点介绍了J.P摩根1997年推出的信用计量法和瑞士信贷金融产品信用风险法。
第三章研究了我国商业银行信用评价概况。随着我国市场机制的逐步完善和市场竞争的日趋激烈，企业与银行的经济联系将会更加紧密，商业银行面临更加复杂的信用风险问题。目前，我国银行对企业的信用状况的了解却远远滞后于开展业务的需要。信用评价体系的不成熟，信息不对称，使银行不能及时有效掌握借款企业的资信状况，直接导致银行贷款质量下降和不良贷款率居高不下。第一节介绍客户信用评价及其在我国的发展情况。第二节客户信用评价体系存在的问题，主要是三个方面:信用评价工作的专业性与权威性不足;评价指标的设置不够完善和全面;评价指标数据来源存在缺陷，用户的信用等级与相应的信用风险的计量还没有良好的结合起来。
第四章是商业银行信用风险管理比较研究。美国是当今最强大的经济体，同时也是商业银行信用风险最聚集之所，而其经济总体上稳定健康，少有信用风险爆发。比较美国和中国信用风险管理发展状况，有助于我们认识彼此的异同，在结合实际国情的基础上，借鉴先进理念和成熟技术，提高我们商业银行风险研究和管理水平。第一、二、三节分别是中美信用理念的比较、信用制度的比较、信用风险评估技术比较。
第五章，我国商业银行信用风险应对策略。我国目前商业银行管理信用风险的形势相当严峻，从计划经济时期政策性贷款等等弊端积累下来的巨大信用风险亟需化解，而当前体制改革成本又有相当部分也以信用风险的形式积聚在国有商业银行中。随着全球经济一体化，我们落后的银行业更是直面跨国信用风险的严重挑战。研究我国目前的实际国情，借鉴西方国家在风险管理领域的成功经验，探索商业银行信用风险管理之道，是一项艰巨而迫切的课题。
论文用系统视角看商业银行信用风险问题，从社会心理培育、法制基础建设方面提出应对我国商业银行信用风险挑战的政策建议;特别是综合投影寻踪技术和判别分析模型，提出了投影寻踪判别分析模型。并且通过实证得出，这种方法对于防范我国当前商业银行信用风险有突出的比较优势。
从现实情况来看，特别是上个世纪八十年代以来，许多国家都在不同的时期和不同程度上发生过银行危机或者金融危机。具体情况在论文第一章第二节《研究商业银行信用风险的意义》中有比较详细的叙述。
具体到这样一个实行计划经济体制多年，而目前市场体制远不完善的发展中国家，银行呆、坏账居高不下，另外体制改革的部分成本也向银行沉积，其风险问题更是一个亟需解决的突出矛盾。巴塞尔资本协议在全球范围内的推行更加大了中国商业银行信用风险管理和研究的压力。
当前，我国商业银行风险问题的研究，主要集中在不良资产的化解和国有商业银行的殷份制改造等方面。对于商业银行风险的系统性研究，特别是基本风险—信用风险的系统治理方面的研究还有待加强。本篇论文试图在把握国情的基础上，运用现代金融理论、管理工程思想和数理统计工具，探讨我们的商业银行信用风险控制和防范问题。
论文第一章，作为开篇，主要概括地介绍了商业银行信用风险研究的基本情况。首先简单介绍了几个基本概念，如信用、风险、信用评级、信用风险。紧接着，重点介绍了一下1980年来世界各国发生的影响重大的商业银行危机，而信用风险是引起银行危机的重要原因的，由此可见研究意义重大。本章第三节，主要叙述了商业银行信用风险管理的五大目标，这些目标是:风险的识别、风险的衡量、风险的监督、风险的控制和风险的调整。信用风险研究来源于信用风险管理实践，商业银行信用风险理论研究也就围绕着这五个方面展开。此外，还总结和介绍了银行经营管理的理论。这些经营管理理论都在银行业发展史上产生过重大作用和深远影响，它们都是一定市场条件和矛盾冲突的产物。
文章的第二章揭示了信用风险评估研究呈现从主观判断分析方法和传统的财务比率评分法转向以多变量、依赖资本市场理论和计算机信息科学的动态计量分析法为主的趋势。其中第一节介绍了以典型的财务比率为解释变量，通过计量统计方法推导而建立起的模型，也就是多变量信用风险判别模型。第二节是关于以资本市场理论和信息科学为支撑的方法而建立的模型，如期权定价的破产模型（或称作信用风险的期权定价模型），债券违约模型，神经网络分析系统等。第三节是关于衍生工具信用风险的衡量方法的介绍。这类方法代表性的有三种，分别是风险暴露等值法、模拟法和敏度分析法。接下来的一节总结了系统信用集中风险的评估方法，其中重点介绍了J.P摩根1997年推出的信用计量法和瑞士信贷金融产品信用风险法。
第三章研究了我国商业银行信用评价概况。随着我国市场机制的逐步完善和市场竞争的日趋激烈，企业与银行的经济联系将会更加紧密，商业银行面临更加复杂的信用风险问题。目前，我国银行对企业的信用状况的了解却远远滞后于开展业务的需要。信用评价体系的不成熟，信息不对称，使银行不能及时有效掌握借款企业的资信状况，直接导致银行贷款质量下降和不良贷款率居高不下。第一节介绍客户信用评价及其在我国的发展情况。第二节客户信用评价体系存在的问题，主要是三个方面:信用评价工作的专业性与权威性不足;评价指标的设置不够完善和全面;评价指标数据来源存在缺陷，用户的信用等级与相应的信用风险的计量还没有良好的结合起来。
第四章是商业银行信用风险管理比较研究。美国是当今最强大的经济体，同时也是商业银行信用风险最聚集之所，而其经济总体上稳定健康，少有信用风险爆发。比较美国和中国信用风险管理发展状况，有助于我们认识彼此的异同，在结合实际国情的基础上，借鉴先进理念和成熟技术，提高我们商业银行风险研究和管理水平。第一、二、三节分别是中美信用理念的比较、信用制度的比较、信用风险评估技术比较。
第五章，我国商业银行信用风险应对策略。我国目前商业银行管理信用风险的形势相当严峻，从计划经济时期政策性贷款等等弊端积累下来的巨大信用风险亟需化解，而当前体制改革成本又有相当部分也以信用风险的形式积聚在国有商业银行中。随着全球经济一体化，我们落后的银行业更是直面跨国信用风险的严重挑战。研究我国目前的实际国情，借鉴西方国家在风险管理领域的成功经验，探索商业银行信用风险管理之道，是一项艰巨而迫切的课题。
论文用系统视角看商业银行信用风险问题，从社会心理培育、法制基础建设方面提出应对我国商业银行信用风险挑战的政策建议;特别是综合投影寻踪技术和判别分析模型，提出了投影寻踪判别分析模型。并且通过实证得出，这种方法对于防范我国当前商业银行信用风险有突出的比较优势。