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该文首先介绍了协整关系的概念及其相关性质,然后引入小波变换,得到协整系统的基于小波的变换的平稳性,并与最小二乘估计法相结合,提出了两种新和估计协整向量的方法.
小波在协整系统分析中的应用
【摘 要】
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该文首先介绍了协整关系的概念及其相关性质,然后引入小波变换,得到协整系统的基于小波的变换的平稳性,并与最小二乘估计法相结合,提出了两种新和估计协整向量的方法.
【机 构】
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北京大学
【出 处】
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北京大学
【发表日期】
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2000年期
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