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小微企业是我国经济社会发展的生力军与市场主体中的重要力量。它们在促进国民经济增长、推动技术创新、解决就业和维护社会稳定等方面发挥着举足轻重的作用。发展好小微企业是我国政府孜孜以求的目标之一，小微企业的发展离不开金融机构的支持。目前金融机构普遍利用财务数据进行信用评估以施行放贷与风险控制，而小微企业普遍存在财务数据不健全数据或者数据缺失现象，即存在―信用信息不完备‖现象，特别是在当今的大数据时代，各种非财务数据源也被引入信用评估，这种情形下的―信用信息不完备‖现象更为突出。
本文首先对信息、信用风险以及数据缺失等基本概念和理论进行简要综述；然后从小微企业特性及其信用风险成因入手，特别是针对小微企业数量众多，经营特性与风险特性各异，而借贷需求又具有―短、小、频、急‖的特点，分析了小微企业信用信息不完备的原因；再结合信用评估的现实情况，详细研究了以下三类典型的信息不完备场景下的信用评估问题：
第一，针对信用业务开展初期的信息不完备情形，尤其是考虑到传统的专家经验法在收集、处理和综合专家意见时存在的不足，重点研究了群决策基础上的信用评估模型构建方法—3-SEIJ。采用3标度法构建判别矩阵来确定指标权值，引入3-9标度映射技术来降低专家判断难度，应用一致性调整技术来解决判断矩阵不一致造成的反复判断问题，并通过专家聚类和可信加权技术来综合专家意见，从而有效解决信用业务初期历史信息缺乏情境下的信用评估模型构建问题。
第二，针对信用业务开展过程中，违约数据虽有一定积累，但信息依然不足以用于改善评估模型的信息不完备情形。本文将AHP和神经网络相结合，基于少量违约数据来实现模型在线升级更新，以充分利用不断完备的违约数据以及专家的经验知识信息，解决了神经网络模型初始赋值的随意性和神经网络的可理解性及过早收敛于局部解的问题。并通过实验验证了该方法在改善信用评估模型性能方面的有效性。
第三，针对评估模型建立之后，在具体的信用评估过程中由于被评估对象存在信息项缺失的信息不完备情境，本文研究了一种新的数据填补算法。阐述了该算法的两个关键阶段，即单变量预测模型库构建阶段和迭代填补阶段。该算法解决多个变量同时缺失的填补问题，且摒弃了EM算法对概率分布假设的依赖，具有更广泛的适用性。然后通过三个基准信用评估数据集的填补还原实验和填补后信用预测实验将本文方法与一般的众数填补和均值填补以及EM填补进行了比较分析。最后，本文探讨了小微企业信用评估过程中，为应对信息不完备情形的一些其它相关方法，并提出一个评估模型辅助开发系统的构想。
本文研究成果能在一定程度上促进信用评估技术的发展，进而改善金融机构信用评估工作效率，优化金融机构资源配置，为小微企业获得金融支持提供技术与方法指导，为金融机构的信用评估提供有效的评估依据。
本文首先对信息、信用风险以及数据缺失等基本概念和理论进行简要综述；然后从小微企业特性及其信用风险成因入手，特别是针对小微企业数量众多，经营特性与风险特性各异，而借贷需求又具有―短、小、频、急‖的特点，分析了小微企业信用信息不完备的原因；再结合信用评估的现实情况，详细研究了以下三类典型的信息不完备场景下的信用评估问题：
第一，针对信用业务开展初期的信息不完备情形，尤其是考虑到传统的专家经验法在收集、处理和综合专家意见时存在的不足，重点研究了群决策基础上的信用评估模型构建方法—3-SEIJ。采用3标度法构建判别矩阵来确定指标权值，引入3-9标度映射技术来降低专家判断难度，应用一致性调整技术来解决判断矩阵不一致造成的反复判断问题，并通过专家聚类和可信加权技术来综合专家意见，从而有效解决信用业务初期历史信息缺乏情境下的信用评估模型构建问题。
第二，针对信用业务开展过程中，违约数据虽有一定积累，但信息依然不足以用于改善评估模型的信息不完备情形。本文将AHP和神经网络相结合，基于少量违约数据来实现模型在线升级更新，以充分利用不断完备的违约数据以及专家的经验知识信息，解决了神经网络模型初始赋值的随意性和神经网络的可理解性及过早收敛于局部解的问题。并通过实验验证了该方法在改善信用评估模型性能方面的有效性。
第三，针对评估模型建立之后，在具体的信用评估过程中由于被评估对象存在信息项缺失的信息不完备情境，本文研究了一种新的数据填补算法。阐述了该算法的两个关键阶段，即单变量预测模型库构建阶段和迭代填补阶段。该算法解决多个变量同时缺失的填补问题，且摒弃了EM算法对概率分布假设的依赖，具有更广泛的适用性。然后通过三个基准信用评估数据集的填补还原实验和填补后信用预测实验将本文方法与一般的众数填补和均值填补以及EM填补进行了比较分析。最后，本文探讨了小微企业信用评估过程中，为应对信息不完备情形的一些其它相关方法，并提出一个评估模型辅助开发系统的构想。
本文研究成果能在一定程度上促进信用评估技术的发展，进而改善金融机构信用评估工作效率，优化金融机构资源配置，为小微企业获得金融支持提供技术与方法指导，为金融机构的信用评估提供有效的评估依据。