【摘 要】
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该文研究两种金融风险模型的最优投资策略.第一种模型是金融市场上有一种无风险证券和n 种风险证券,引入了一类随机收入,这类收入可以看作是以股票的数额连续派发的红利和股
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该文研究两种金融风险模型的最优投资策略.第一种模型是金融市场上有一种无风险证券和n 种风险证券,引入了一类随机收入,这类收入可以看作是以股票的数额连续派发的红利和股息(简称股利),建立了投资者财富期望效用最大化的随机最优控制模型.第二个模型是考虑风险证券在交易中具有交易费用,建立了带有交易费用的无风险债券和风险证券的数学模型,研究了在交易速率有限的情况下,投资者的最优交易策略.
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