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本文从实证角度出发系统地探讨了中国股票市场出现自组织临界状态（SOC）的可能性，并且运用小波变换的方法从原始的数据中分解出高频震荡的部分，借助自组织临界性原理的有关概念，将其定义为“雪崩”事件。对经过小波滤波之后的数据进行统计分析后发现“雪崩”的大小、持续的时间都呈现出标度现象，符合经典的自组织临界理论；但是也出现了与经典理论不符的现象（“雪崩”的间隔时间也出现了标度现象）。针对这种现象提出了一个“弱自组织临界状态”的概念可以对上述现象进行解释。