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使用状态空间表示式，把标的资产市场和期权市场的价格信息联系起来，整合到一个模型中，采用粒子滤获得了标的资产的波动率估计，进面用于期权定价。本文的实证表明，该方法明显优于基于历史波动率或隐含波动率的估计方法。
基于粒子滤波的期权定价模型
【摘 要】
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使用状态空间表示式，把标的资产市场和期权市场的价格信息联系起来，整合到一个模型中，采用粒子滤获得了标的资产的波动率估计，进面用于期权定价。本文的实证表明，该方法明显优于基
【机 构】
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广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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中国数量经济学会2006年会
【发表日期】
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2006年期
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