论文部分内容阅读
价格涨跌停制度是控制股票市场价格波动常用的手段，本文在这种制度下考虑了股票市场风险的计量问题，采用的方法是双限制Tobit 模型，风险测度方法是相容风险测度条件风险价值CVaR。本文给出了在收益率为椭球分布下的具体计算公式，这些公式是许多以前研究结果的推广。特别研究了多维正态分布、多维t分布、多维Logistic分布下的风险计算方法。