遗传算法在特殊构造的投资组合选择模型中的应用效果评价与分析

来源 :中国优选法统筹法与经济数学研究会 | 被引量 : 0次 | 上传用户：txiujykyu6

【摘要】

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【作者】

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齐岳王治皓廖科智张喻姝

【机构】

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南开大学中国公司治理研究院,天津 300071;南开大学商学院财务管理系,天津 300071;中国特色社会主义经济建设协同创新中心,天津 300071;天津市中国特色社会主义理论体系研究中心南开大学基

【出处】

：

中国优选法统筹法与经济数学研究会

【发表日期】

：

2017年11期

【关键词】

：

股票市场投资组合风险防范遗传算法

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习近平总书记在中央政治局集体学习中突出强调防范和化解金融系统性风险,愈加复杂的投资环境要求投资者主动控制并降低投资组合系统风险,这促使投资组合在中国股票市场的应用更加广泛,更对投资组合的应用提出了新的要求.由于参数性二次规划算法在某些特殊构造的投资组合有效边界的计算中出现明显偏离,为了科学地使用与评价遗传算法在此类投资组合中的应用效果,本文创新性地使用遗传算法计算具有两个具有一定的特殊构造的投资组合模型有效边界,进而通过对比遗传算法求解结果与解析解来分析遗传算法在此类特殊投资组合中的计算效果.本文研究结果表明遗传算法在此类特殊构造的投资组合模型计算中表现良好,没有出现类似参数二次性规划算法的偏离.同时遗传算法的有效率随着进化代数的提升而上升,本文表明遗传算法在投资组合模型的使用中具有一定的普适性.

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