零息债券相关论文
本文分为四个部分,第一章绪论,介绍了金融数学和倒向随机微分方程(BSDE)的发展背景以及利用BSDE研究未定权益定价特别是欧式未定权......
经典的关于零息债券的定价理论中，通常考虑在无套利市场下，价格模型具有形式(仿射期限结构)： B(t，T)=F(t，T，rt)=exp(A(t，T)-c(t，T)rt)。......
①各国央行最近的行为,包括美联储在内,确保了中短期收益率不会发生变化,因此债券价格不可能面临下行的威胁.②大部分中短期国债的......
