违约相关性相关论文
自2014年我国债券市场发生首只债券违约起,债券信用风险便开始逐渐暴露出来,并在近些年进入违约频发期,呈现出常态化的趋势。而国......
该文介绍了信用相关性的一些性质,以及当前计算它的种种定量方法,如使用资产收益相关性计算信用相关性,采用历史数据计算,信用附加......
信用风险是金融风险中最古老和最重要的风险之一，是伴随着借贷关系的产生而产生的。现代意义上的信用风险不但包括由于借款人或者交......
债务抵押债券（Collateralized Debt Obligation,简称CDO)是现代金融衍生品市场较活跃的信用衍生品，其定价一直是较难解决的一项重要......
正值我国全面建设诚信社会,无论在诚信文化宣传,制度建设,或是理论研究方面都掀起了一股热潮。构建诚信社会不仅要求提高人们的诚......
本文系统地分析了Basket CDS的定价问题，并提出了一种新的迭代模型，用于定价面值不等的非齐次Basket CDS。为了处理违约时间之间的相......
上个世纪末以来,随着金融一体化的迅速发展,各种形式的金融风险变得更加难以度量和防范,严重影响着金融业的健康和安全。其中,相关......
抵押债务证券（CDOs）是资产支持证券（ABS）中的一种结构性金融衍生产品，它是一种以一个或多个类别的抵押债务信用为基础，基于各种资产证券......
近十几年来,债务抵押债券(CDO)在金融市场发展速度较快。因为它具有转移和分散信用风险的作用,并且具有满足风险偏好不同的投资者......
1引言随着经济的发展和企业的扩张,企业之间的联系越来越密切。一个企业的违约可能造成相关的企业也随之违约,即相关违约。所以,商......
本文在分析交易对手违约的基本信用事件基础上,运用生存分析技术研究了交易对手信用违约事件对信用违约互换合约价格的影响.本文的......
