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本文致力于几种不同风险模型的破产理论研究,考虑了常利率古典风险模型下的极值分布,索赔间隔服从混合指数分布时的破产问题,还考......
近年来,在风险过程中考虑相依结构受到越来越多精算理论学者和实践者的关注.本文在完全离散再保险模型中考虑两种不同形式的相依风......
破产概率是衡量风险大小的一种重要工具,受到了学者们的广泛关注,而对预警区问题,即对保险公司负盈余持续时间问题的研究也越来越......
破产理论是现代精算风险理论的基础和核心，也是当今精算研究的难点和热点，而破产概率和预警区则是其中一个非常重要的研究方向。破产......
本文所考虑的风险模型是经典的sparre Andersen模型的一个直接推广．模的基本结构为： 在第二章中，我们系统的研究了模型(s1)在个体......
本文研究了一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从混合指数分布.首先,建立保险公司在时刻t的资产盈余模型,然后在该模型的基......
