古典风险模型相关论文
本文致力于几种不同风险模型的破产理论研究,考虑了常利率古典风险模型下的极值分布,索赔间隔服从混合指数分布时的破产问题,还考......
该论文以Cox计数过程强度的变化为主线展开讨论,主要研究了Marko-vian环境下的一类Cox风险模型.在这里我们可以认为古典风险模型(......
在古典模型中,单位索赔额分布是独立同分布的.该文讨论模型是存在一个马尔科夫链,单位索赔额的分布与当前时刻马尔科夫链的状态有......
古典风险模型是一个时齐的具有平稳独立增量性质的随机过程，这一模型首先是有瑞典经算师FilipLundberg于1903年的博士论文中提出，随......
分红问题是由DeFinetti于1957年最早提出的.他针对的是一个极简单的离散时间风险模型：一段时间内的盈余改变量只有+1，-1两个值，实行边......
本文主要讨论的是复合马尔可夫二项风险模型。用复合马尔可夫二项风险模型的相关知识分析两种更新(一般更新过程和延迟更新过程) ......
本篇论文作者主要是针对日常生活中经常出现的同一时刻有多次索赔发生的一些情况，提出了由多发点过程构造的多发风险模型。并且在给......
本学位论文致力于研究进行多段分红的古典风险模型的破产理论，主要研究了分三段分红的古典风险模型的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数(......
风险理论是当前精算界和数学界及保险业研究的热门课题。近十年来，风险理论的发展十分迅速。风险模型的破产理论是风险模型研究的重......
一般来说,风险理论关注的是保险公司的商业运营,特别是公司的偿付能力。保险公司的基础问题是风险控制和分红问题。在文献中,有各......
在现实复杂的经济环境中，古典风险模型并不能很好的描述保险公司的运转，所以一直以来大家都致力于古典风险模型的推广，以使其更能刻画......
本文研究的破产概率是由复合Poisson风险模型推进的．我们把带结转亏损纳税和分红的古典风险模型进行研究，当索赔量服从指数时得出一......
本文致力于研究具有多段混杂分红策略的古典风险模型的破产理论，主要研究了多段混杂分红策略的风险模型的Gerber-Shiu期望折现罚金......
本论文针对日常生活中经常出现的同一时刻有多次索赔发生(如汽车保险、火灾保险等)的情况,提出了由多发点过程构造的风险模型。
I......
本文主要讨论古典风险模型破产瞬间前的余额,破产时的赤字,破产前的最大余额,最后一次破产前的最大余额等的联合分布.......
本文对古典风险模型给出了破产时间扣破产前后余额三者的联合密度函数表达式.并且由此直接证明了推广的Dickson公式.......
