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现货组合相关论文
基于EWMA模型的指数组合优化复制方法与实证研究
本文的研究重点是考虑股指期货进行短期套利情形下,如何构造现货组合,求解出最优权重配置使追踪误差最小化。 在传统的二次规划和......
学位
股指期货
短期套利
现货组合
EWMA模型
追踪误差
利用ETF对我国股指期货套利进行实证研究
我国自己的股指期货--沪深300股指期货于2010年4月16日正式推出,这是我国资本市场发展过程中的一个重要的里程碑。股指期货由于可以......
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股指期货
套利交易
现货组合
资本市场
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