指数跟踪相关论文
作为一种流行的被动投资组合管理策略,指数跟踪主要侧重于复制或跟踪金融指数的表现.以股指为例,传统的投资策略通常考虑指数所有......
期刊
作为一种有效的变量选择的方法,Lasso被广泛地应用于多种高维数据场景。它可以将影响不大的解释变量的系数直接压缩为0,从众多解释......
投资组合的选择和优化一直是金融业的一个基本问题,存在维度和市场风险的挑战。本文着重于对被动投资组合管理的主流策略——指数......
支持向量机（Support Vector Machine,SVM）作为机器学习中的重要方法,因其具有良好的泛化能力备受关注,它可用来解决回归问题与分类问......
考虑到金融市场中指数收益率的分布并非标准的正态分布,往往具有“尖峰厚尾”等分布特征,因此本文在传统的指数跟踪模型上提出改进......
随着我国金融制度的不断改革,我国证券市场一直处于高速发展的过程,功能不断健全,投资品种不断丰富,证券市场已经成为我国国民经济......
证券的投资策略通常被分为主动性投资和被动性投资两大类。被动投资者通常认为证券市场定价有效，并期望获得证券市场平均收益水平。......
本文致力解决几种实用性提法：首先考虑具有某种不确定性的交易费用及预算约束的指数跟踪资产组合的再平衡问题。在已有的模型中，预算......
本文讨论用算法择优选股并研究股票与指数的相关性特征；以及对数据进行加工处理、采用数据平滑处理，平均加权、不平均加权，以解决实际......
交易所交易基金(ETF)属于一种衍生金融产品,它既具有指数基金、封闭式基金、开放式基金的基本特征,同时又具有自身的特性.ETF既可......
随着金融期货尤其是股指期货产品的推出，利用期货合约与对应的现货进行套利交易便作为一种新的投资方式受到人们的青睐，新的投资理念......
通过考虑不允许卖空约束和目标指数进行调整的现实情况,研究了基于证券价格时间序列的协整优化指数跟踪方法对目标指数进行直接跟......
