即期利率相关论文
对现有国债市场即期利率的变化规律进行研究，有助于探索和建立适合中国国情的浮动利率和基准利率机制。文在AGARCH建模方面进行了一......
近年来，伴随着我国债券市场的不断发展和金融衍生品种类的日益丰富，其前提取决于市场化利率的作用机制。利率作为金融经济领域的重要......
该文将系统地介绍两类重要的研究方法:一类是动态规划法,另一类是鞅方法,该方法借助凸优化理论和鞅表示定理,用以解决完备市场的投......
研究国债的利率期限结构,为资金市场提供具有普遍参考价值的利率,从而对市场上的各种利率产品进行定价以及进行风险管理,即对股票......
文章采用McCulloch的三次样条方法估计了利率期限结构。经上交所国债交易数据检验，该方法拟合效果较好，操作简便，具有较强的适应性，可......
摘 要 本文根据近期银行存款利率数据,利用拟合收益率曲线求出收益率曲线函数,然后由相关公式求出远期利率关于时间的函数,通过函......
