利率期限结构的McCulloch三次样条估计法

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zgjcq1

【摘要】

：

文章采用McCulloch的三次样条方法估计了利率期限结构。经上交所国债交易数据检验，该方法拟合效果较好，操作简便，具有较强的适应性，可以估计不同类型的利率期限结构。

【作者】

：

产一锋郭菊娥

【机构】

：

西安交通大学管理学院,西安,710049

【出处】

：

统计与决策

【发表日期】

：

2012年17期

【关键词】

：

利率期限结构三次样条多项式样条即期利率

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