Vasicek模型相关论文
随着经济的不断发展,远期合约、期货、期权等金融衍生品受到了越来越多衍生品交易者的青睐.期权作为一种最重要的金融衍生品,受到......
寿险业在国民经济中占有举足轻重的地位,不仅将集合风险与分散风险集于一体,还担负着宏观经济社会正常运转稳定器的作用。自从2016......
扩散过程是随机过程理论中一类十分重要的内容,其广泛应用于金融数学、经济学、生物学以及电子工程等领域.在金融市场中,各类期权......
我国将在2020年试运行利率期权,该类产品的推出将有助于加深人民币利率市场化,因此具有一定的研究价值.在利率期权价值所依赖的利......
利率期限结构是指在相同的风险水平下，不同质债券的到期收益率与到期期限之间的关系。瞬时利率期限结构模型的建立，是为利率衍生品合......
本文通过对利率期限结构理论和应用的回顾，选取了经典的Vasicek模型估计了我国7天国债回购市场的利率期限结构方程，基于这一利率动态......
本文利用2012-2015年的中国A股市场的数据样本，研究配对交易策略在中国市场的有效性及其盈利能力。 配对交易是一个旨在从市场非......
随着我国利率市场化进程的不断推进，为满足市场参与者管理利率风险的需求，我国逐步推出各种利率衍生品。利率期限结构在利率衍生品的......
随着人口老龄化速度的加快,人口老龄化问题日益突出.将Vasicek模型引入新农保个人账户养老金积累金额精算模型中,得到随机利率下养......
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
摘要：利率期限结构反映了利率与到期期限之间的关系。国外的研究者对影响利率期限结构的因素十分关注，并提出了许多利率期限结构的理......
本文研究期货价格满足Vasicek期货随机模型。通过研究这个模型的显示解得到未来每个时刻期货价格的期望值。然后通过模型离散化方......
