TVAR模型相关论文
本文采用TVAR模型从非对称性视角实证分析了全球经济政策不确定性对中国粮食价格的影响。研究发现:（1）在不确定性程度较低时,全球经......
期刊
首先使用DMA和TVP-SV-FAVAR模型构建了我国动态金融状况指数；然后，以金融状况指数为转换变量建立了一个两区制的TVAR模型，研究了我国......
本文以货币政策调控广义价格目标作为研究对象。从已有文献来看,一些研究通过构建包含资产价格波动的指数如FCI,将指数纳入到货币......
非高斯信号处理与非平稳信号处理都是当今信号处理界的研究热点。严格地说，实际上许多信号是非平稳随机信号，但是由于理论条件的限制......
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近年来,随着我国金融改革的深入和金融开放程度的提高,我国资本市场的发展取得了极大地进步。这一方面体现在我国资本市场的规模不......
近年来，我国摒弃粗放型的经济增长方式，进行经济周期调整，实体经济波动较大。与此同时，在追逐监管套利的内生动力下，影子银行与正规银行......
本文运用门限向量自回归模型(TVAR),在宏观层面对甘肃省经济的金融加速器效应进行研究,并计算出信贷市场“紧缩”状态概率对于四类......
非高斯非平稳随机信号处理是当前信号处理领域的研究热点,具有重要的理论意义和实际价值.采用TVAR模型来描述非平稳随机信号,在α......
