波动率是金融市场中衡量资产风险的一个非常重要的参数,是对标的资产未来风险结构的量化。在经典的Black-Scholes期权定价模型以及......

分数Brown运动驱动的Black-Scholes方程是经济市场中定价研究的经典方程。这类方程是由分数Brown运动驱动的,而分数Brown运动的非......

本文主要研究期权定价问题。随着金融衍生品市场在世界范围内的飞速发展,期权作为金融衍生品的重要组成部分,对其性质的研究也越来......

随着我国金融市场的发展,越来越多的投资者开始购买股票、证券、期权、可转换债券等各种类型的金融产品,故期权、债券等类别的金融......

本文围绕欧式看涨期权定价模型的有限差分法展开研究讨论.通过变量代换把Black-Scholes方程转化为抛物型偏微分方程,选择显式和隐......

在金融市场复杂多变的今天，金融衍生品以其强大的杠杆作用和避险功能而备受广大投资者的欢迎。自1972年芝加哥交易所开始外汇期货交......

期权是指人们通过支付一定费用后，获得的某种权利，它的出现已有三百多年的历史了。最初人们为降低投资风险，主要用其来保值。而随着期......

本文依据数学机械化思想,在导师张鸿庆教授提出的“AC=BD”理论下,借助于符号计算软件Maple,研究了带交易成本的期权定价模型并求......

在Black-Scholes公式中,波动率σ是一个非常重要的参数.并且在诸如股票、利率、股指期货等标的资产的交易市场中,人们往往希望知道......

对Lawrence C.Evans提出的Black-scholes偏微分方程的一种基于"自我融资(self-financing)"的概念的推导方法进行改进和补充.我们采......

该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数......