【摘 要】
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本文围绕欧式看涨期权定价模型的有限差分法展开研究讨论.通过变量代换把Black-Scholes方程转化为抛物型偏微分方程,选择显式和隐式两种主要格式进行讨论.利用建立网格、离散
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本文围绕欧式看涨期权定价模型的有限差分法展开研究讨论.通过变量代换把Black-Scholes方程转化为抛物型偏微分方程,选择显式和隐式两种主要格式进行讨论.利用建立网格、离散化变量、从低时间层开始的逐次运算,不断求出下一层的网格点数值.同时,得出在网格比满足一定条件下,差分格式数值结果满足稳定性的结论.最后以行权时间分别在2020年4月、5月的华夏上证50ETF认购期权开盘价作为基础数据,进行期权定价的有限差分方法数值算例,得到有限差分格式比经典Black-Scholes模型的定价结果更准确、更符合现实生活中金融市场价格的结论.
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