GDP分布模型与股票收益率的极值分析

• 作 者: 邵学清
• 机 构: 中国人民大学统计系 北京100872
• 出 处: 数学的实践与认识
• 发表日期: 2003年12期
• 关键词: GDP 分布模型 VaR GPD 尾部估计 股票收益率 尾部 估计值 正态分布 损失分布

本文讨论了利用 GDP分布模型计算 Va R和 ES的方法 ,并利用此模型对 FT 3 0指数进行了实证分析 ,得到了满意的 Va R和 ES估计值 .

This paper discusses the method of calculating Va R and ES using the GDP distribution model. Employing this model, the FT 3 0 index is empirically analyzed and the satisfactory Va R and ES estimates are obtained.