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基于GARCH族模型,对创业板指数收益率的波动性进行实证分析。利用创业板挂牌上市以来的历史数据分析,发现该序列具有尖峰厚尾和异方差性,适合GARCH族模型建模。实证比较表明,GARCH-M模型能够很好的描述创业板股指的波动规律。
基于GARCH族模型的创业板指数收益率波动分析
【摘 要】
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基于GARCH族模型,对创业板指数收益率的波动性进行实证分析。利用创业板挂牌上市以来的历史数据分析,发现该序列具有尖峰厚尾和异方差性,适合GARCH族模型建模。实证比较表明,
【机 构】
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宁波工程学院
【出 处】
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宁波工程学院学报
【发表日期】
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2018年1期
【基金项目】
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浙江省自然科学基金(LY18A010026);宁波市自然科学基金(2017A610143)
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