【摘 要】
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[摘要]本文以中国权证市场的南航认沽权证为例，采用Blak—schol期权定价模型得到的理论价格与市场实际价格。同时结合敏感性分析法来进行对比分析，研究表明理论价值与实际价格相差甚大，说明在现有权证创设、注销机制下相对权证的创设与注销方式不仅不能平抑价格，还可能会造成更大的投机行为。 [关键词]权证：创设和注销制度；B1ack—scholes模型；波动率 中图分类号：30 文献标识码：A
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[摘要]本文以中国权证市场的南航认沽权证为例，采用Blak—schol期权定价模型得到的理论价格与市场实际价格。同时结合敏感性分析法来进行对比分析，研究表明理论价值与实际价格相差甚大，说明在现有权证创设、注销机制下相对权证的创设与注销方式不仅不能平抑价格，还可能会造成更大的投机行为。
[关键词]权证：创设和注销制度；B1ack—scholes模型；波动率
中图分类号：30
文献标识码：A
文章编号：1009—8283(2009)10一0090—02
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