【摘 要】
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在BVaR风险度量下,提出了限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型,通过罚函数处理机制将模型转化成无约束优化问题,然后运用自适应差分进化算法进行求解。实证分析表明该
【机 构】
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西安邮电大学理学院,北方民族大学信息与系统科学研究所,
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在BVaR风险度量下,提出了限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型,通过罚函数处理机制将模型转化成无约束优化问题,然后运用自适应差分进化算法进行求解。实证分析表明该算法是有效的,将限制性卖空引入到投资组合模型中,有助于扩展投资机会空间,增强市场效率,降低市场风险。
Under the risk measure of BVaR, this paper puts forward the maximum portfolio risk-return model of limit short selling, and transforms the model into an unconstrained optimization problem by the penalty function processing mechanism, then uses the adaptive differential evolution algorithm to solve the model. Empirical analysis shows that the algorithm is effective, and the introduction of restrictive short selling into the portfolio model will help to expand investment opportunities, enhance market efficiency and reduce market risk.
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