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提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值一半绝对偏差（M-SAD）投资组合模型，并用自创算法——离散近似迭代方法求解。该算法的基本思路为：首先，将连续型状态变量离散化，根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图；其次，运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程，即获得模型的一个可行解；最后，以该可行解为基础，继续迭代直到前后两个可行解非常接近。文章还证明了该方法的收敛性和复杂性。