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金融市场波动始终是金融研究中基本且重要的课题,深入研究金融市场的波动特征对衍生品定价、投资组合、价格预测及金融风险监管等方面具有重要的理论意义和现实需求。本文选取2010年4月15日至2015年12月31日,共1389个交易日的沪深300股指5分钟高频数据和日低频数据作为研究样本;根据样本区间内金融市场的波动形态,又将样本数据划分为波动较为平缓的数据段一时期和波动较为剧烈的数据段二时期两部分;运用Ljung-Box检验、重标极差分析(R/S)法、去趋势波动分析(DFA)法等方法实证研究了不同时期样本