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该文首先在文献[7]讨论的基础上,证明了股票收益率的波动X<,t>为连续过程和独立增量过程,从而证明了{X<,t>}是一个具有独立增量的零均值连续Gauss过程.
有关期权定价模型的统计分析
【摘 要】
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该文首先在文献[7]讨论的基础上,证明了股票收益率的波动X为连续过程和独立增量过程,从而证明了{X}是一个具有独立增量的零均值连续Gauss过程.
【机 构】
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北京理工大学
【出 处】
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北京理工大学
【发表日期】
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2001年期
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