【摘 要】
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对宏观经济的机制转换的研究一直是经济金融计量领域中比较热门的课题。统计回归、时间序列回归、滤波、随机过程、随机模拟以及信号处理等一系列复杂的数学模型都被广泛的应
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对宏观经济的机制转换的研究一直是经济金融计量领域中比较热门的课题。统计回归、时间序列回归、滤波、随机过程、随机模拟以及信号处理等一系列复杂的数学模型都被广泛的应用在这方面的研究当中。在国外,机制转换的研究发展得相当成熟,包括美联储等主要国家的经济金融机构都在应用这方面的理论。但就目前的发展状况来说,虽然大量的模型用在国外经济金融领域当中,结果比较可行,而对于中国经济发展研究的参照意义大小则不得而知。 为此,本文在综合研究了瑞典政府采用的两状态马尔科夫机制转换自回归模型、英国的带参数的两状态马尔科夫机制转换时间序列回归模型的基础上,研究了门限自回归的模型,并将这三个模型应用在了中国宏观经济发展的实际数据上来,得出两状态马尔科夫机制转换自回归模型和门限自回归模型更加适合中国经济发展的实际情况,为研究中国经济发展状态提供了两条路径。另外,在研究门限自回归模型的过程当中,本文发现中国的潜在GDP增长率将不能低于6.24％,否则经济增长速度在均值意义上将陷入长期下降通道,经济增长将显著放缓甚至进入萧条。
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