【摘 要】
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该文讨论了一种新的风险度量方法——相对风险价值(Relative Value at Risk,RVaR),内容包括RVaR的基本概念,性质的证明,在实证分析中的多种计算方法等.文中指出RVaR是一种一
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该文讨论了一种新的风险度量方法——相对风险价值(Relative Value at Risk,RVaR),内容包括RVaR的基本概念,性质的证明,在实证分析中的多种计算方法等.文中指出RVaR是一种一致的风险度量方法,这在理论上要优于风险价值(Value at Risk,RVaR).虽然RVaR与VaR对风险的数学描述不同,但是在正态分布的假设下两种方法对风险的度量值相等.RVaR在实际应用中的估算方法是使RVaR理论具有实用性的一个重要研究课题.该文利用RVaR与VaR在正态分布条件下的等价性,给出了RVaR相对损失度的取法,奠定了RVaR进行实证分析计算的基础.进而又在此基础上给出了三种具有较强可操作性的RVaR估算方法,并用它们对11种具有代表性的股票指数分别做了实证分析.实验结果证实了RVaR度量的科学性,同时也验证了估算方法的有效性.此外,为了将新提出的RVaR与广泛使用的VaR进行比较,基于VaR估算已有的研究成果,该文用4种不同的VaR估算方法对上述相同数据进行了实证分析.
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