【摘 要】
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本文利用Markowitz资产组合模型对石油天然气工业上游勘探开发领域的风险分散问题进行了模拟决策。根据Markowitz的理论，管理者在决策时不仅要依据价值，同时还要根据风险来对油
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本文利用Markowitz资产组合模型对石油天然气工业上游勘探开发领域的风险分散问题进行了模拟决策。根据Markowitz的理论，管理者在决策时不仅要依据价值，同时还要根据风险来对油气勘探开发投资组合进行决策。论文首先回顾了投资组合领域的诸多文献。在文献综述的基础上，论文建立了基于油气行业实际假设基础之上的油气勘探开发Markowitz决策模型；然后利用模拟数据，分别得到了单个项目投资最大额有无限制两种假设下的油气勘探开发决策有效前沿。通过对得出的结论的分析以及对资产组合模型的现金流的对比，初步了解了该模型的分散化效果。最后，本文对该模型的应用前景以及不足进行了分析。本文的研究表明资产组合理论可以应用到油气勘探开发投资决策中。
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