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随着住房抵押贷款规模的不断扩大,个人住房抵押贷款的不良率也开始不断攀升.目前,我国金融界和学术界已普遍认识到加强个人住房抵押贷款违约风险管理的重要性,然而对个人住房抵押贷款违约风险进行的经验研究还比较缺乏.本文以个人住房抵押贷款违约风险的影响因素作为研究对象,试图识别影响我国个人住房抵押贷款违约风险的主要因素,并为商业银行在个人住房抵押贷款发放之初就能有效的防范违约风险奠定理论和实践的基础.
由于发达国家的个人住房违约贷款已经拥有上百年的历史,积累了大量的理论以及实践经验.本文在学习了国外关于个人住房抵押贷款的理论的基础上,总结了国外学者在研究此类问题所总结出来的经验,并结合所能取得的实际数据,在借款人特性维度和贷款特性维度,选取了借款人性别、婚姻状况、月收入、住房情况、贷款利率、贷款还款方式等十个因素,就这些因素对个人住房抵押贷款的影响做了重点分析。
本文从某商业银行上海分行选取了726个样本数据,首先用描述性统计结果做直观分析,在此基础上,利用logit模型对样本数据做进一步分析。得出了各因素对个人住房抵押贷款违约风险的影响方向和影响程度.其中年龄、婚姻状况和利率调整模式对违约有非常显著的影响;原始本金、贷款期数和贷款利率对违约有显著的影响;住房情况有比较显著的影响;其他因素如性别、月收入和还款方式对违约的影响不显著.
根据文献综述、经验研究结论并结合国外经验以及我国商业银行个人住房抵押贷款风险管理的现状,论文分别从商业银行风险控制管理和防范违约风险的配套措施两个层面,探讨了如何加强和改善我国个人住房抵押贷款违约风险的管理措施.从商业银行的角度来看,应当好以下三方面的工作:一是加强定量分析,提高违约风险管理技术;二是明确有效的贷款审查控制要点;三是完善违约处理机制.
从建立商业银行防范违约风险的配套措施来看,当前我国急需加强如下几方面的建设:一是建立全社会范围内的个人征信系统;二是建立个人住房抵押贷款担保体系;三是充分运用保险作用;四是加快个人住房抵押贷款二级市场建设,促进个人住房抵押贷款证券化.