论文部分内容阅读
期权定价是金融数学领域内一个既有理论意义又具有实际应用价值的重要问题。其中关于路径依赖型期权的研究,在无风险利率或者利率关于时间为确定性函数的条件下,国内外学者已经做了大量的研究工作,如在2008年Giray Okten和EmmanueiSalta发表的关于无风险利率条件下的障碍期权的定价。然而,当利率是随机变量时,目前的研究成果并不多见。所以本文基于随机利率模型,讨论障碍期权定价的方差缩减问题,包括以下几个方面的内容:蒙特卡洛期权定价基本理论,方差缩减方法,基于Vasicek利率模型的障碍期权蒙特