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本文使用VAR模型、格兰杰因果检验、脉冲响应函数等方法和工具对2005-2010年我国房地产价格和股票价格的关联关系做了研究，并选取长三角、珠三角、环渤海地区地区以及中西部地区各大城市，对各地区城市房地产价格和股票价格的关联关系做了研究。最后使用多变量VAR模型，证明了我国房地产价格和股票价格之间的财富效应和信贷效应。