【摘 要】
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该文阐述了分形理论的基本概念,比较了分形市场假设与有效市场假设间的差别,指出了分形理论中较重要的分析工具:重标极差分析法(R/S分析)和相空间重构的工作原理,并论述了非
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该文阐述了分形理论的基本概念,比较了分形市场假设与有效市场假设间的差别,指出了分形理论中较重要的分析工具:重标极差分析法(R/S分析)和相空间重构的工作原理,并论述了非线性经济学与传统的线性经济学的区别.在第3部分,该文将重标极差分析法应用于中国的股票市场的风险分析,首先对中国上证综合指数的统计特征进行分析,然后提出了赫斯特指数与传统的标准差衡量风险的优缺点,指出中国股票市场具有分形结构,接着对上证指数的几次大的波动的峰值时的风险进行分析,认为利用赫斯特指数分析中国证券市场是可行的.第4部分,在证明上证指数具有分形结构的基础上,该文应用嵌入延迟定理构建了中国上证指数的相空间重构模型,并对上证指数进行了预测,实际分析结果表明相空间重构理论是可以应用于中国证券市场研究的.
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