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在市场经济中,资源的配置主要是通过价格的变动引导市场主体来完成的。价格的变动表现为一个传导的过程,包括从上游到下游的传导以及从下游到上游的传导。价格在市场经济体系中的核心地位在很大程度上体现为市场各个环节是通过价格信号联系起来的,价格的传导过程反映了这种联系。研究价格的传导过程,可以更加准确地把握价格变动的动因和趋势。
价格传导的非对称性,是指价格传导上下游环节之间价格变动的不一致性,包括时间和幅度的非对称性。国外实证研究的结论表明,某些农产品(牛肉、猪肉等)的市场价格传导存在非对称性。而在我国农产品市场价格的研究中,还未对价格传导的对称性问题进行实证分析。
猪肉是关系民生的最重要食品之一,是我国人民的第一大肉食来源,猪肉在我国居民的肉食结构当中占60％以上的份额。2007年5月份开始的猪肉价格上涨,成为社会关注的热点,成为影响国民经济又好又快发展的突出矛盾之一。考察猪肉价格的传导机制,已成为稳定猪肉价格的亟待解决的重要问题之一。
本文以猪肉价格为研究对象,结合猪肉价格形成过程,运用计量经济模型,对北京地区猪肉批发与零售价格的时间序列数据进行分析。对称性研究主要是对模型进行非对称性检验,验证价格非对称传导的存在性。本文在对称性检验的结果的基础上,提出价格非对称传导的因为以及有关猪肉市场发展的建议。
北京作为国家的政治、经济和文化中心,人口众多,居民猪肉需求以及团购客户的猪肉需求量大,流通过程复杂,同时北京生猪自给量远小于猪肉的需求量,属于典型的猪肉输入地区。由于我国猪肉市场运行的基本状况在全国范围内比较一致,研究北京地区猪肉价格传导过程,在全国具有典型意义。
对于农产品市场价格传导的对称性问题研究,在国际上比较普遍,而在中国目前还比较少。自2007年以来猪肉价格大幅上涨,本文使用最新的数据,所研究的问题有一定紧迫性。国际上相关研究还没有使用过高频的日报数据,普遍使用的是周数据或月数据,本文使用猪肉价格批发和零售的日报数据,预期成为国际上对高频数据的研究的先例之一。
本文对北京地区商品猪肉的批发和零售市场环节的价格传导进行实证分析,着重考察了猪肉价格数据在时间序列方面的特性,即猪肉价格传导的非对称性。本文构建了一个非对称的误差修正模型,该模型识别了非对称的价格传导过程。本文使用2007年5月1日至2008年9月10日北京地区猪肉价格数据进行分析,模型检验的结果显示:当期批发价格对当期零售价格的非对称传导效应并不显著,而滞后一期的批发价格对当期零售价格的非对称传导效应显著；当期零售价格对当期批发价格的非对称传导效应并不显著,而滞后一期的零售价格对当期批发价格的非对称传导效应显著。相对于当期的批发(或零售)价格,滞后一期的批发(或零售)价格对当期的零售(或批发)价格的非对称传导效应更为显著。对猪肉的批发和零售价格进行格兰杰因果检验的结果显示:批发价格对于零售价格的引导作用强于零售价格对于批发价格的引导作用。
本文的结论在很大程度上肯定并拓展了既往研究的发现。批发价格对零售价格的引导作用更为显著,它与猪肉价格形成过程在市场上从生产加工到批发再到零售环节的方向一致,而价格传导的非对称性在一定程度上表现出双向的特征。
本文的第1章是绪论,介绍论文写作的背景、研究内容、国内外相关研究、研究思路与研究方法。
第2章对北京地区猪肉价格形成过程进行分析。本文从猪肉生产和流通环节介绍我国猪肉市场概况。由于北京地区猪肉价格的形成过程,基本可以概括全国大多数地区猪肉价格的形成过程,本文选取北京地区猪肉价格作为研究对象,分析北京地区猪肉价格的形成过程,从而能够为其它地区猪肉价格研究提供参考。
第3章阐述了分析猪肉价格传导过程的计量经济模型与方法。首先概述相关的时间序列计量经济模型,然后对模型设定的一些因素进行分析,使模型设定中体现非对称性的考察,接下来介绍对北京地区猪肉批发与零售价格进行实证分析的步骤。
第4章对北京地区猪肉价格传导的对称性问题进行实证分析。首先是对价格变量的协整性检验,包括对批发与零售价格的平稳性检验,以及检验批发价格与零售价格之间的协整关系。然后在协整关系存在的基础上建立误差修正模型,输入北京地区猪肉价格数据(批发价格与零售价格),对模型进行检验,得出对称性问题的结论。最后,对猪肉的批发和零售价格进行格兰杰因果检验,考察批发与零售价格之间的引导关系。
结论部分对全文的分析结果进行总结,并提出猪肉价格非对称传导的一些因为,在此基础上提出有关猪肉市场发展的建议。