【摘 要】
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本文对大连商品交易所上市的豆油、棕榈油期货价格之间的关系以及价差套利的可能性进行了研究。在论文中使用2007年10月29日至2008年4月17日豆油、棕榈油期货收盘价数据,采用
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本文对大连商品交易所上市的豆油、棕榈油期货价格之间的关系以及价差套利的可能性进行了研究。在论文中使用2007年10月29日至2008年4月17日豆油、棕榈油期货收盘价数据,采用计量经济学的方法,检验了这两种商品价格时间序列的平稳性、协整关系和因果关系。进一步通过设计的交易策略,模拟了两种商品的跨商品价差套利交易。
研究的结果表明,豆油、棕榈油期货价格是一阶单整的;在一定的显著性水平下,两种商品价格具有协整关系,存在双向的格兰杰因果关系。模拟价差套利交易的结果都获得了正收益,实现了低风险下的套利。
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